Najprostszym, a zarazem najpopularniejszym wskaźnikiem technicznym jest średnia ruchoma. Liczona może być na dowolnym przedziale czasowym (minutowym, godzinnym, dniowym) oraz na dowolnym punkcie przedziału (otwarcia, zamknięcia, najwyższym, najniższym). Silną stroną średniej ruchomej jest fakt, że średnia jest zarazem linią trendu przy płynnych i wyraźnych zwrotach. Słabą stroną jest fakt, że przy braku płynności i dużej zmienności rynku generuje wiele stratnych sygnałów. Przeprowadzę w serii postów analizę optymalizacji strategii opartej na średniej ruchomej dla najważniejszych par Forex.
Metodologia optymalizacji
Strategia oparta na średniej ruchomej składa się z czterech elementów: szybkiej średniej ruchomej, wolnej średniej ruchomej, stop lossa oraz take profit. Jeżeli szybka średnia ruchoma skrzyżuje się ponad wolną średnią ruchomą to kup i jeżeli szybka średnia skrzyżuje się poniżej wolnej średniej ruchomej to sprzedaj. Dodatkowo zostanie dobrany stop loss i take profit. Interwał czasowy, na którym przeprowadzona zostanie optymalizacja wynosi 1 godzinę. Symulacje zostaną przeprowadzone na przestrzeni czasowej od 01.12.2009 do 30.09.2011 (22 miesiące). Wyniki liczone są przy założeniu, że stawką gry jest 1 micro lot ($0.10 za pipa).
Przykład zastosowania 14 i 36-godzinnej średniej ruchomej na parze GBP/JPY pomiędzy 05.10.2011 a 01.11.2011
Optymalizacja każdej pary będzie składać się z dwóch etapów. Pierwszy z nich optymalizować będzie zwrot z konta przy zastosowaniu "szerokich" parametrów, aby określić jak "szybka" powinna być szybka ruchoma, jak "wolna" powinna być wolna ruchoma oraz jak duży powinien być "stop loss" oraz "take profit", aby zwrot z konta był jak największy. Oto wszystkie parametry, które zostaną wykorzystane w pierwszym etapie optymalizacji:
- szybka średnia ruchoma (interwał 1 godzinny): 7, 14, 21, 28;
- wolna średnia ruchoma (interwał 1 godzinny): 36, 72, 108, 144;
- stop loss (pip): 24, 36, 48, 60;
- take profit (tp): 70, 82, 94, 106.
W pierwszym etapie optymalizacji przeprowadzonych zostanie 256 symulacji (4 parametry szybkiej średniej ruchomej * 4 parametry wolnej średniej ruchomej * 4 parametry stop loss * 4 parametry take profit = 256 symulacji)
Drugi etap optymalizacji skupiać się będzie wokół parametrów najwyższego wyniku optymalizacji pod względem zwrotu z konta z pierwszego etapu. Do parametrów szybkiej i wolnej średniej ruchomej zostanie dodane +2 i +4 oraz odjęte -2 i -4, a do parametrów stop loss i take profit dodane +10 i +20 oraz odjęte -10 i -20, tak więc przeprowadzonych 625 symulacji (5 parametrów szybkiej średniej ruchomej * 5 parametrów wolnej średniej ruchomej * 5 parametrów stop loss * 5 parametrów take profit = 625 symluacji).
GBP/JPY
Wykres 1 - godzinny pary GBP/JPY od 01.12.2009 do 01.11.2011
Wyniki pierwszego etapu optymalizacji:
Wyniki pierwszego etapu optymalizacji są bardzo zachęcające. Najbardziej dochodowa była strategia oparta na 14 - godzinnej szybkiej średniej ruchomej, 36 - godzinnej wolnej średniej ruchomej, 82 pipowy take profit i 36 pipowy stop loss. Powyższa konfiguracja przyniosła 1317% zwrot z konta pomiędzy 01.12.2009, a 01.10.2011.
Wyniki drugiego etapu optymalizacji:
Drugi etap optymalizacji nie przyniósł zmian na pozycji najwyższego zwrotu z konta. Najbardziej dochodowym zestawieniem parametrów jest 14 - godzinna szybka średnia ruchoma, 36 - godzinna wolna średnia ruchoma, stop loss na poziomie 36 pipów i take profit na poziomie 82 pipów.
