Wskaźnik Ichimoku znany również jako Ichimoku Kinko Hyo, co w wolnym tłumaczeniu oznacza "wykres stanu równowagi" (ang. - "one look equilibrium chart") został po raz pierwszy zidentyfikowany i opublikowany przez Goichi Hosada w 1969 r. Ichimoku jest wskaźnikiem o bardzo szerokim zastosowaniu. Służy do: identyfikacji kierunku trendu, poziomu oporów i wsparć, wskazuje momentum oraz sygnały kupna i sprzedaży, co będzie przedmiotem analizy.
Przykład zastosowania Chmury Ichimoku na wykresie 1 - godzinnym pary EUR/USD, przełom 09/2011 i 10/2011
Chmura Ichimoku naniesiona na wykres może sprawiać wrażenie skomplikowanej, jednak jest to bardzo prosty w kalkulacji wskaźnik techniczny. Cztery z pięciu linii tworzących Ichimoku są średnimi arytmetycznymi najwyższej (high) i najniższej (low) wartości ceny w różnych okresach czasu. Domyślnie okresami tymi są 9, 26 i 52. Każda z linii tworzących Chmurę Ichimoku posiada swoją nazwę:
Tenkan-sen (linia konwersji); (9-okresowy high + 9-okresowy low / 2);
Kijun-sen (linia bazowa); (26-okresowy high + 26-okresowy low / 2);
Senkou A (granica chmury A); (linia konwersji + linia bazowa / 2);
Senkou B (granica chmury B); 52-okresowy high + 52 okresowy low / 2);
Chikou; wskazuje wartość zamknięcia 26 okresów wstecz.
Wszystkie wskazane powyżej wartości są wartościami domyślnymi i mogą być dowolnie dobierane.
Tutaj znajdziesz wyniki wszystkich symulacji
Drugi etap optymalizacji nie przyniósł większej zmiany wyniku. Optymalne parametry przyniosły w drugim etapie optymalizacji 430% zysku w 22 miesiące, co daje średnio 19% zysku miesięcznie. Zważajać na ryzyko związane z grą na Forexie, nie jest to wynik godny zachwytu. Grając na jednym micro lotcie ($0.1 za pipa) przy optymalnych parametrach minimalna wysokość konta wynosi $196. Oznacza to, że maksymalna strata wynosi 1960 pipów.
Tutaj znajdziesz ogólna analizę strategii
Tutaj znajdziesz pełną listę transakcji
Tenkan-sen (linia konwersji); (9-okresowy high + 9-okresowy low / 2);
Kijun-sen (linia bazowa); (26-okresowy high + 26-okresowy low / 2);
Senkou A (granica chmury A); (linia konwersji + linia bazowa / 2);
Senkou B (granica chmury B); 52-okresowy high + 52 okresowy low / 2);
Chikou; wskazuje wartość zamknięcia 26 okresów wstecz.
Wszystkie wskazane powyżej wartości są wartościami domyślnymi i mogą być dowolnie dobierane.
EUR/USD 05.10.2011 - 18.1012011 wykres 1 - godzinny, wskaźnik Ichimoku przy domyślnych parametrach
Strategia oparta na Ichimoku
Wskaźnik Ichimoko umożliwia zbudowanie różnych kombinacji strategii. Analizowana strategia będzie wykorzystywała fakt, że Ichimoku podwójnie identyfikuje trend - przy skrzyżowaniu się ze sobą linii konwersji z linią bazową i przy przejściu ceny przez "chmurę". Identyfikując "siłę" syngału w zależności od tego czy linia konwersji skrzyżuje się z linia bazową ponad czy pod "chmurą", strategia będzie dobierać odpowiednią ilość kupowanych kontraktów. Stąd,
Jeżeli linia konwersji skrzyżuje się ponad linią bazową, ponad chmurą, to kup * 3 (sygnał najsilniejszy);
Jeżeli linia konwersji skrzyżuje się ponad linią bazową, w chmurze, to kup * 2 (sygnał średni);
Jeżeli linia konwersji skrzyżuje się ponad linią bazową, pod chmurą, to kup * 1 (sygnał najsłabszy);
Jeżeli linia konwersji skrzyżuje się pod linią bazową, ponad chmurą, to sprzedaj * 1 (sygnał najsłabszy);
Jeżeli linia konwersji skrzyżuje się pod linią bazową, w chmurze, to sprzedaj * 2 (sygnał średni);
Jeżeli linia konwersji skrzyżuje się pod linią bazową, pod chmurą, to sprzedaj* 3 (sygnał najsilniejszy).
Logika strategii odpowiednio mnoży liczbę zawieranych kontraktów proporcjonalnie do "siły" wysłanego sygnału.
Metodologia optymalizacji
W symulacjach optymalizowane będą trzy parametry wskaźnika Ichimoku: linia konwersji, linia bazowa oraz Senkou B. Ponadto zostaną dobrane Stop Loss i Take Profit. Interwał czasowy, na którym przeprowadzona zostanie optymalizacja wynosi 1 godzinę. Symulacje zostaną przeprowadzona na przestrzeni czasowej od 01.12.2009 do 14.10.2009. Wyniki liczone są przy założeniu, że podstawową stawką gry jest jeden lot (w zależności od "siły" wysyłanego sygnału stawka może się podwoić lub potroić).
Optymalizacja będzie składać się z dwóch etapów. W pierwszym etapie dobrane zostaną "szerokie"parametry:
- tenkan: 1, 4 , 7, 10;
- kijun: 20, 25, 30, 35;
- senkou: 40, 45, 50, 55;
- Stop Loss: 30, 50, 70;
- Take Profit: 150, 225, 300, 375. Razem 768 symulacji.
W drugim etapie optymalizowane będą parametry znajdujące się wokół optymalnych parametrów z pierwszego etapu:
- tenkan +2, -2;
- kijun: +2, -2;
- senkou: +2, -2;
- Stop Loss: +10, -10;
- Take Profit: +25, -25. Razem 243 symulacje.
EUR/USD
EUR/USD - 01.12.2009 - 18.10.2011
Wyniki pierwszego etapu optymalizacji:
Najwyższy zwrot z konta w pierwszym etapie optymalizacji wynosi 414%. Średnio miesięcznie daje to 18%.
Wyniki drugiego etapu optymalizacji:
Tutaj znajdziesz wyniki wszystkich symulacji
Drugi etap optymalizacji nie przyniósł większej zmiany wyniku. Optymalne parametry przyniosły w drugim etapie optymalizacji 430% zysku w 22 miesiące, co daje średnio 19% zysku miesięcznie. Zważajać na ryzyko związane z grą na Forexie, nie jest to wynik godny zachwytu. Grając na jednym micro lotcie ($0.1 za pipa) przy optymalnych parametrach minimalna wysokość konta wynosi $196. Oznacza to, że maksymalna strata wynosi 1960 pipów.
Tutaj znajdziesz ogólna analizę strategii
Tutaj znajdziesz pełną listę transakcji
