Najprostszym, a zarazem najpopularniejszym wskaźnikiem technicznym jest średnia ruchoma. Liczona może być na dowolnym przedziale czasowym (minutowym, godzinnym, dniowym) oraz na dowolnym punkcie przedziału (otwarcia, zamknięcia, najwyższym, najniższym). Silną stroną średniej ruchomej jest fakt, że średnia jest zarazem linią trendu przy płynnych i wyraźnych zwrotach. Słabą stroną jest fakt, że przy braku płynności i dużej zmienności rynku generuje wiele stratnych sygnałów. Przeprowadzę w serii postów analizę optymalizacji strategii opartej na średniej ruchomej dla najważniejszych par Forex.
Metodologia optymalizacji
Strategia oparta na średniej ruchomej składa się z czterech elementów: szybkiej średniej ruchomej, wolnej średniej ruchomej, stop lossa oraz take profit. Jeżeli szybka średnia ruchoma skrzyżuje się ponad wolną średnią ruchomą to kup i jeżeli szybka średnia skrzyżuje się poniżej wolnej średniej ruchomej to sprzedaj. Dodatkowo zostanie dobrany stop loss i take profit. Interwał czasowy, na którym przeprowadzona zostanie optymalizacja wynosi 1 godzinę. Symulacje zostaną przeprowadzone na przestrzeni czasowej od 01.12.2009 do 30.09.2011 (22 miesiące). Wyniki liczone są przy założeniu, że stawką gry jest 1 lot ($0.10 za pipa).
Przykład zastosowania 38 i 84 godzinnej średniej ruchomej na parze EUR/USD pomiędzy 30/09/2011 i 05/10/2011.
Optymalizacja każdej pary będzie składać się z dwóch etapów. Pierwszy z nich optymalizować będzie zwrot z konta przy zastosowaniu "szerokich" parametrów, aby określić jak "szybka" powinna być szybka ruchoma, jak "wolna" powinna być wolna ruchoma oraz jak duży powinien być "stop loss" oraz "take profit", aby zwrot z konta był jak największy. Oto wszystkie parametry, które zostaną wykorzystane w pierwszym etapie optymalizacji:
- szybka średnia ruchoma (interwał 1 godzinny): 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31;
- wolna średnia ruchoma (interwał 1 godzinny): 20, 50, 80, 110;
- stop loss (pip): 20, 30, 40, 50;
- take profit (tp): 40, 80,120, 160.
W pierwszym etapie optymalizacji przeprowadzonych zostanie 448 symulacji (5 parametrów szybkiej średniej ruchomej * 4 parametry wolnej średniej ruchomej * 4 parametry stop loss * 4 parametry take profit = 448 symulacji)
Drugi etap optymalizacji skupiać się będzie wokół parametrów najwyższego wyniku optymalizacji pod względem zwrotu z konta z pierwszego etapu. Do parametrów szybkiej i wolnej średniej ruchomej zostanie dodane +2 i +4 oraz odjęte -2 i -4, a do parametrów stop loss i take profit dodane +10 i +20 oraz odjęte -10 i -20, tak więc przeprowadzonych 625 symulacji (5 parametrów szybkiej średniej ruchomej * 5 parametrów wolnej średniej ruchomej * 5 parametrów stop loss * 5 parametrów take profit = 625 symluacji).
AUD/USD
Wykres 1 - godzinny pary AUD/USD od 01.12.2009 do 30.09.2011
Wyniki pierwszego etapu optymalizacji:
Pierwsza dziesiątka konfiguracji parametrów pod względem zwrotu z konta wskazuje, że strategia oparta na odpowiednich średnich ruchomych była dochodowa od 01.12.2009 do 30.09.2011. W szczególności dobre wyniki odniosła konfiguracja złożona z 21 - godzinnej szybkiej średniej ruchomej, 50 - godzinnej wolnej średniej ruchomej, stop lossa w wysokości 30 pipów oraz take profit w wysokości 80 pipów.
Oto jak wygląda wykres 1 - godzinny (07.2011 - 09.2011) z naniesionymi średnimi ruchomymi (21; 50), które dały 773% z konta w okresie od 01.12.2009 do 30.09.2011:
Wyniki drugiego etapu optymalizacji:
Drugi etap optymalizacji przyniósł podwojoną wartość zwrotu z konta. Konfiguracja 17 - godzinnej szybkiej średniej ruchomej, 52 - godzinnej wolnej średniej ruchomej, stop-lossa na poziomie 30 pipów oraz take profit na poziomie 70 pipów przyniósł zaskakującą wartość 1508% zwrotu na koncie między 01.12.2009 a 30.09.2011.
Grając na jednym lotcie przy strategii opartej na powyższej konfiguracji wysokość konta wynosi $18,3.
Wynik odniesiony przez AUD/USD jest naprawdę zachęcający do podjęcia ryzyka, ponieważ 1508% zwrotu, przy 22 sprawdzonych miesiącach daje średnio 68% zwrotu miesięcznie, co jest solidnym zarobkiem.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz