wtorek, 1 listopada 2011

Średnia ruchoma w praktyce - GBP/JPY


Najprostszym, a zarazem najpopularniejszym wskaźnikiem technicznym jest średnia ruchoma. Liczona może być na dowolnym przedziale czasowym (minutowym, godzinnym, dniowym) oraz na dowolnym punkcie przedziału (otwarcia, zamknięcia, najwyższym, najniższym). Silną stroną średniej ruchomej jest fakt, że średnia jest zarazem linią trendu przy płynnych i wyraźnych zwrotach. Słabą stroną jest fakt, że przy braku płynności i dużej zmienności rynku generuje wiele stratnych sygnałów. Przeprowadzę w serii postów analizę optymalizacji strategii opartej na średniej ruchomej dla najważniejszych par Forex.

Metodologia optymalizacji
Strategia oparta na średniej ruchomej składa się z czterech elementów: szybkiej średniej ruchomej, wolnej średniej ruchomej, stop lossa oraz take profit. Jeżeli szybka średnia ruchoma skrzyżuje się ponad wolną średnią ruchomą to kup i jeżeli szybka średnia skrzyżuje się poniżej wolnej średniej ruchomej to sprzedaj. Dodatkowo zostanie dobrany stop loss i take profit. Interwał czasowy, na którym przeprowadzona zostanie optymalizacja wynosi 1 godzinę. Symulacje zostaną przeprowadzone na przestrzeni czasowej od 01.12.2009 do 30.09.2011 (22 miesiące). Wyniki liczone są przy założeniu, że stawką gry jest 1 micro lot ($0.10 za pipa).

Przykład zastosowania 14 i 36-godzinnej średniej ruchomej na parze GBP/JPY pomiędzy 05.10.2011 a 01.11.2011

Optymalizacja każdej pary będzie składać się z dwóch etapów. Pierwszy z nich optymalizować będzie zwrot z konta przy zastosowaniu "szerokich" parametrów, aby określić jak "szybka" powinna być szybka ruchoma, jak "wolna" powinna być wolna ruchoma oraz jak duży powinien być "stop loss" oraz "take profit", aby zwrot z konta był jak największy. Oto wszystkie parametry, które zostaną wykorzystane w pierwszym etapie optymalizacji:

  • szybka średnia ruchoma (interwał 1 godzinny): 7, 14, 21, 28;
  • wolna średnia ruchoma (interwał 1 godzinny): 36, 72, 108, 144;
  • stop loss (pip): 24, 36, 48, 60;
  • take profit (tp): 70, 82, 94, 106. 
W pierwszym etapie optymalizacji przeprowadzonych zostanie 256 symulacji (4 parametry szybkiej średniej ruchomej * 4 parametry wolnej średniej ruchomej * 4 parametry stop loss * 4 parametry take profit = 256 symulacji)

Drugi etap optymalizacji skupiać się będzie wokół parametrów najwyższego wyniku optymalizacji pod względem zwrotu z konta z pierwszego etapu. Do parametrów szybkiej i wolnej średniej ruchomej zostanie dodane +2 i +4 oraz odjęte -2 i -4, a do parametrów stop loss i take profit dodane +10 i +20 oraz odjęte -10 i -20, tak więc przeprowadzonych 625 symulacji (5 parametrów szybkiej średniej ruchomej *  5 parametrów wolnej średniej ruchomej * 5 parametrów stop loss * 5 parametrów take profit = 625 symluacji).


GBP/JPY

Wykres 1 - godzinny pary GBP/JPY od 01.12.2009 do 01.11.2011

Wyniki pierwszego etapu optymalizacji:

Zwrot z konta (%)szybka średnia ruchomawolna średnia ruchomaTake ProfitStop Loss
137214368236
118214368248
115714368224
108421367036
108221367048
101114368260
99214367024
96614367036
89114367048
87414369436


Wyniki pierwszego etapu optymalizacji są bardzo zachęcające. Najbardziej dochodowa była strategia oparta na 14 - godzinnej szybkiej średniej ruchomej, 36 - godzinnej wolnej średniej ruchomej, 82 pipowy take profit i 36 pipowy stop loss. Powyższa konfiguracja przyniosła 1317% zwrot z konta pomiędzy 01.12.2009, a 01.10.2011.

Wyniki drugiego etapu optymalizacji:

Zwrot z konta (%)szybka średnia ruchomawolna średnia ruchomaTake ProfitStop Loss
137214368236
129014368036
123514367836
119712387840
118414368232
117214368032
116712388040
116316348438
115812407840
115412328240



Drugi etap optymalizacji nie przyniósł zmian na pozycji najwyższego zwrotu z konta. Najbardziej dochodowym zestawieniem parametrów jest 14 - godzinna szybka średnia ruchoma, 36 - godzinna wolna średnia ruchoma, stop loss na poziomie 36 pipów i take profit na poziomie 82 pipów.

sobota, 15 października 2011

Chmura Ichimoku - EUR/USD

Wskaźnik Ichimoku znany również jako Ichimoku Kinko Hyo, co w wolnym tłumaczeniu oznacza "wykres stanu równowagi" (ang. - "one look equilibrium chart") został po raz pierwszy zidentyfikowany i opublikowany przez Goichi Hosada w 1969 r. Ichimoku jest wskaźnikiem o bardzo szerokim zastosowaniu. Służy do: identyfikacji kierunku trendu, poziomu oporów i wsparć, wskazuje momentum oraz sygnały kupna i sprzedaży, co będzie przedmiotem analizy.
Przykład zastosowania Chmury Ichimoku na wykresie 1 - godzinnym pary EUR/USD,  przełom 09/2011 i 10/2011


Chmura Ichimoku naniesiona na wykres może sprawiać wrażenie skomplikowanej, jednak jest to bardzo prosty w kalkulacji wskaźnik techniczny. Cztery z pięciu linii tworzących Ichimoku są średnimi arytmetycznymi najwyższej (high) i najniższej (low) wartości ceny w różnych okresach czasu. Domyślnie okresami tymi są 9, 26 i 52. Każda z linii tworzących Chmurę Ichimoku posiada swoją nazwę:


Tenkan-sen (linia konwersji); (9-okresowy high + 9-okresowy low  / 2);
Kijun-sen (linia bazowa); (26-okresowy high + 26-okresowy low / 2);
Senkou A (granica chmury A); (linia konwersji + linia bazowa / 2);
Senkou B (granica chmury B); 52-okresowy high + 52 okresowy low / 2);
Chikou; wskazuje wartość zamknięcia 26 okresów wstecz.
Wszystkie wskazane powyżej wartości są wartościami domyślnymi i mogą być dowolnie dobierane.
EUR/USD 05.10.2011 - 18.1012011 wykres 1 - godzinny, wskaźnik Ichimoku przy domyślnych parametrach

Strategia oparta na Ichimoku
Wskaźnik Ichimoko umożliwia zbudowanie różnych kombinacji strategii. Analizowana strategia będzie wykorzystywała fakt, że Ichimoku podwójnie identyfikuje trend - przy skrzyżowaniu się ze sobą linii konwersji z linią bazową i  przy przejściu ceny przez "chmurę". Identyfikując "siłę" syngału w zależności od tego czy linia konwersji skrzyżuje się z linia bazową ponad czy pod "chmurą", strategia będzie dobierać odpowiednią ilość kupowanych kontraktów. Stąd,
Jeżeli linia konwersji skrzyżuje się ponad linią bazową, ponad chmurą, to kup * 3 (sygnał najsilniejszy);
Jeżeli linia konwersji skrzyżuje się ponad linią bazową, w chmurze, to kup * 2 (sygnał średni); 
Jeżeli linia konwersji skrzyżuje się ponad linią bazową, pod chmurą, to kup * 1 (sygnał najsłabszy);
Jeżeli linia konwersji skrzyżuje się pod linią bazową, ponad chmurą, to sprzedaj * 1 (sygnał najsłabszy);
Jeżeli linia konwersji skrzyżuje się pod linią bazową, w chmurze, to sprzedaj * 2 (sygnał średni);
Jeżeli linia konwersji skrzyżuje się pod linią bazową, pod chmurą, to sprzedaj* 3 (sygnał najsilniejszy).
Logika strategii odpowiednio mnoży liczbę zawieranych kontraktów proporcjonalnie do "siły" wysłanego sygnału.
Metodologia optymalizacji
W symulacjach optymalizowane będą trzy parametry wskaźnika Ichimoku: linia konwersji, linia bazowa oraz Senkou B. Ponadto zostaną dobrane Stop Loss i Take Profit. Interwał czasowy, na którym przeprowadzona zostanie optymalizacja wynosi 1 godzinę. Symulacje zostaną przeprowadzona na przestrzeni czasowej od 01.12.2009 do 14.10.2009. Wyniki liczone są przy założeniu, że podstawową stawką gry jest jeden lot (w zależności od "siły" wysyłanego sygnału stawka może się podwoić lub potroić).
Optymalizacja będzie składać się z dwóch etapów. W pierwszym etapie dobrane zostaną "szerokie"parametry:
  • tenkan: 1, 4 , 7, 10;
  • kijun: 20, 25, 30, 35;
  • senkou: 40, 45, 50, 55;
  • Stop Loss: 30, 50, 70; 
  • Take Profit: 150, 225, 300, 375. Razem 768 symulacji.

W drugim etapie optymalizowane będą parametry znajdujące się wokół optymalnych parametrów z pierwszego etapu:
  • tenkan +2, -2;
  • kijun: +2, -2;
  • senkou: +2, -2;
  • Stop Loss: +10, -10;
  • Take Profit: +25, -25. Razem 243 symulacje.
EUR/USD

EUR/USD - 01.12.2009 - 18.10.2011

Wyniki pierwszego etapu optymalizacji:

Zwrot z konta (%)tenkankijunsenkouStop LossTake Profit
4147255070375
4147255030225
4147255030300
4147255030375
4147255050150
4147255050225
4147255050300
4147255050375
4147255070150
4147255070225


Najwyższy zwrot z konta w pierwszym etapie optymalizacji wynosi 414%. Średnio miesięcznie daje to 18%.

Wyniki drugiego etapu optymalizacji:

Zwrot z konta (%)tenkankijunsenkouStop LossTake Profit
4307254860350
4307254880375
4307254880350
4307254870400
4307254870375
4307254870350
4307254860400
4307254860375
4307254880400
4227255370350


Tutaj znajdziesz wyniki wszystkich symulacji
Drugi etap optymalizacji nie przyniósł większej zmiany wyniku. Optymalne parametry przyniosły w drugim etapie optymalizacji 430% zysku w 22 miesiące, co daje średnio 19% zysku miesięcznie. Zważajać na ryzyko związane z grą na Forexie, nie jest to wynik godny zachwytu. Grając na jednym micro lotcie ($0.1 za pipa) przy optymalnych parametrach minimalna wysokość konta wynosi  $196. Oznacza to, że maksymalna strata wynosi 1960 pipów.
Tutaj znajdziesz ogólna analizę strategii
Tutaj znajdziesz pełną listę transakcji